《HTS程式交易教學》什麼是程式交易及自動交易，很難嗎?

什麼是程式交易 程式交易在英文中叫做Program Trading, 就是將自己的金融操作方式，用很明確的方式去定義和描述，且遵守紀律的按照所設定的規則去執行交易。 ... 程式交易主要是大機構的工具，它們同時或幾乎同時買進或賣出整個股票組合，而買進和賣出程式可用來實現各種不同的目標。

一般的投資人，主要會使用的為：基本分析、技術分析與消息面三種方式進行投資。

而程式交易，主要是建構在技術分析上，利用統計學的方法，去擬出一套最合適的交易方式。

程式交易系統很難嗎?

程式化交易有什麼優缺點：

優點：

1.程式化交易透過精細歷史回測，能預估可能MDD(最大資金回檔)及可能的年化收益率，使投資者能投入適當資金運作及預期到可能最大風險及收益。

2.程式化交易配合自動化交易，能讓交易機械化而排除人性貪婪、恐懼的問題，使交易完全依程式運行，穩定性極高。

3.程式自動化交易讓交易可24小時全年無休進行，並可多市場多商品同時運行，讓交易更多元，解決人不能一心多用和倦怠之問題。

缺點:

1.電腦及網路可靠性問題: 現在程式交易很多是全年無休24小時交易，而現在的電腦因有強力散熱設備，大多可以忍受長久不關機的運行，但不能保證電腦不會因而當機重啓，另外也無法保證使用的網路不會有斷線問題，當電腦當機、重開機或網路斷線時，可能會產生沒跟上訊號、倉位反向等等問題造成損失。

2.程式不但要考量自身程式、平台的穩定性及商品資料源穩定性，還要考量會不會因期貨商端提供的API (Application Programming Interface)中斷而無法下單造成損失。

但大多初介入程式化交易投資人，很多都因為不太理解程式化交易透過精細歷史回測的優勢，只在乎年化收益而忽視MDD〈最大資金回檔〉的存在，所以往往資金在正常的回檔範圍內就因帳上損失造成的心理壓力等等因素而停掉程式自動化交易，結果可想而知通常會跟程式績效反其道而行。

另外也有不少投資朋友在聽到程式交易時，心中想到的就是把保證金放足夠，再來就不用管他，完全放手交給電腦自動交易及等待收益，但其實程式交易並没有我們想像的這麼單純，上面談到的缺點還是有發生的風險，所以運作程式化自動交易，必需要了解所有可能風險，並想好應對這些風險的配套措施，盡可能規避風險並依程式策略機械式運作才能達到真正效果。

製作你的程式交易系統模組的五步驟：

1.選定交易商品：推薦台指期貨與小型台指期貨兩種，因在台灣期交所的交易流動性最佳

2.決定技術分析：主要分為兩種，一種是現有的指標(如MA、KD、MACD與RSI等...)；一種是自己訂出的公式

3.決定留不留倉：留倉指的是會不會放超過一個交易日，留倉的我們又稱波段程式，不留倉的我們又稱當沖程式

4.撰寫程式語法：將自己決定的指標或公式用語法的方式表達出來，套用在程式交易系統軟體上(如日盛HTS)

5.回測歷史績效：將寫好的程式語法套用在歷史走勢上，檢討績效以及需改進的地方；並利用程式交易系統軟體功能做尋找參數最佳化

基本上一般人聽到"寫程式"都會害怕，但其實只要多看範例，並懂一點點英文的意思就能將基礎的都學會了。